剥头皮交易(scalping trade)如何过3条移动平均线进行的策略

1.关于使用技术指标的介绍


本文将介绍如何利用3条移动平均线进行交易的策略。一般在判定交易时,使用的是简单移动平均线(40週期),使用高价移动平均线、低价移动平均线(皆为2週期)则是比较特殊的方法。这种方法看起来就像是2週期的两条移动平均线夹住K线形成带状的状态。

这个带状的观察重点是,在上升趋势中K线触碰到下限时买进,触碰到上限时卖出。交易使用的是30分钟线。持仓时间并不长,一般在1~2条K线以内完成结算。例如剥头皮交易,以及超短期的当日冲销。

剥头皮交易的特徵是,当趋势持续当中会出现多次交易的机会,这种交易策略就是透过一点一滴累积小幅的利益。以下就先解说所使用之技术指标的概要。

【关于所使用的技术指标概要说明】

简单移动平均线(40) 简单移动平均线只是将一定期间的收盘价平均以后的单纯计算(其他还有以不同计算方式算出的各种衍生模式)。透过线条的角度可以判断趋势的方向性。
高价移动平均线(2日线) 平均计算时,不採用收盘价而是以高价计算。被用来作为逆势操作的进场或结算的指标使用。
低价移动平均线(2日线) 平均计算时,不採用收盘价而是以低价计算。被用来作为逆势操作的进场或清算的指标使用。

图1所显示的是,在30分钟图表中同时显示40週期的简单移动平均线(绿色)与2週期的高价移动平均线(蓝色)、低价移动平均线(红色)的例子。简单移动平均线的角度可以显示中期的方向性,若向上升可判断为上升趋势,向下降可判断为下降趋势,线条角度持平可判断为没有趋势(胶著)。

2日线的高价、低价移动平均线会夹著K线变动。若线的位置在简单移动平均线上方为上升趋势,位于其下方则为下降趋势。顺带介绍,于MT4/MT5上,在移动平均线的参数设定画面的“适用价格”设为High,则会显示高价移动平均线,设为Low则会显示低价移动平均线(预设为Close=收盘价移动平均线)。

图1/在30分钟图表上显示技术指标

移动平均线


2.交易的步骤


本节解说在著重上升趋势进行买进时的交易步骤。若著重下降趋势卖出时,则以此相反的条件操作。

<步骤①>检视高价、低价移动平均线位于简单移动平均线上方


确认2週期的移动平均线的带状是否位于简单移动平均线的上方。只要符合这项条件,就固定著重买进。当移动平均线持平或者没有明显角度时,则不进行交易。

<步骤②>K线触碰到低价移动平均线就进场


当K线触碰到带状下方的低价移动平均线时就进场。不须考量收盘价,只需在目视触碰到带状下方时就进场。另外,只能建一个仓,已经有持仓的时候即使条件都符合也不建第二个新仓。

<步骤③-A>获利平仓


触碰到高价移动平均线的话就获利平仓。一般的案例通常会在1~2条K线比较早的时机获利平仓。这时的特徵是获利平仓后很容易再度发生机会,在一个趋势中可进行多次交易。

<步骤③-B>停损


当触碰到在下方变动的简单移动平均线时就停损,因为很可能会发生与先前相反方向的趋势。或者是,若无法在K线1~2条就获利的话,则可不论损益状况皆进行平仓。

图2/交易范例

交易范例


<总结>


剥头皮交易就是,当高价移动平均线与低价移动平均线所建立的通道间稍有上升时就进行短期交易的策略。最吸引人的是,交易以30分钟线为基础,在K线1~2条间完成交易的速度感。进场、平仓也可透过目视进行,不须持续盯著市场看。只要趋势稳定,即可反覆进行多次交易,不须与趋势的环境发展所妥协,很适合寻找高优势的交易契机。

Author: boll