平均K线与肯特纳通道(Keltner Channel)进行当冲的交易方法

1.使用技术指标的介绍


本文将介绍使用平均K线与肯特纳通道(Keltner Channel)交易的概念。这种策略是针对一个趋势,在逢低买进或突破点两种不同局面下进场的策略。透过肯特纳通道的曲线角度可判断趋势,将平均K线的切换作为交易的讯号。此外,也可瞄准趋势的持续成长,在趋势力度加强时下限价停损单(Stop Limit Order),进行第二次的交易。

当日冲销建议採用1小时图表。首先,就从使用的技术概要开始解说。

【使用技术指标的概要説明】

平均K线 K线经过改良后,是一种更容易判断趋势的发生、持续、结束的指标。趋势发生时,容易连续出现相同颜色的K线(阳连/阴连),趋势转换时颜色会转换(转阳/转阴)。
肯特纳通道(Keltner Channel)(15週期) 由3条线构成,其中央的线是指数移动平均线(EMA)。这个EMA是以ATR为基础进行乖离,呈现出上线(上通道)与下线(下方通道)。当趋势突破上下线时,基本上可视为有强劲趋势发生。

图1为在日线图中显示平均K线与肯特纳通道的例子。平均K线的特徵是,当趋势发生时很容易出现相同颜色的线排列,在这个图中也可看到此特徵。在上升趋势中蓝色(下调/拉回时为红色)、下降趋势为红色(回调/反弹时为蓝色)连续出现,当两者交错时可判断为市场状况胶著。

肯特纳通道为顺势操作时的指标,当价格突破上线(upper line)或下线(lower line)时,显示趋势正朝该方向发生。此外,在MT4/MT5中肯特纳通道并非标准功能,须取得客制化指标。

图1/显示技术指标的日线图

肯特纳通道


2.交易步骤


本节解说在上升趋势中计画买进时的交易步骤。若希望在下降趋势中卖出时,只需将此条件逆转即可。

<步骤①>透过肯特纳通道的角度确认趋势


观察肯特纳通道,若出现上升角度就判断为上升趋势。若角度持平,则暂时不要交易。凯勒通道的中心线为EMA,若走势在平均线以上可判断处于稳定的上升趋势,虽然处于上升倾向,但是平均线与EMA经常交错则可判断趋势不强。

<步骤②>平均K线在EMA上方波动的状态下,从阴线转为阳线时进行第1次的进场


平均K线若走在位于上升趋势中的EMA上方时,就是逢低买进的交易时机。趋势从连续阳线(红K棒)转为阴线(黑K棒)时,则出现下调(转阴),当再度转为阳线时(转阳)则可进场。

<步骤③>对突破近期上线的高价下限价停损单


突破上线的高値可视为是突破点,在此水平下限价停损单,即可乘著突破的力道获利。一般来说,价格创新高的突破点时,随著这股力道市场也可望强力上升。

<步骤④-A>获利平仓


进场以后,在以下条件设定停损,获利目标设在该价格范围的1.5倍。也就是将损失对利益(盈亏比)设定为1比1.5。若停损范围设为10pips时,获利范围则设定为15pips。或者当平均K线转阴时,则不论盈亏皆清算。

<步骤④-B>停损


停损单可以设在进场价格线的前一支K线的低价水平。这些结算单(平仓)也可使用同时下停损与获利了结单的OCO(二择一)订单。

图2/交易范例

肯特纳通道

<总结>


在这裡的交易策略中,组合了针对以更低价买进的逢低买进局面,以及在更强劲状态下买进的突破点局面的2种环境。由于交易是在两种具有不同优势的局面下进行,因此这样的交易设计可以减少整体的获利错失发生。即使在上升趋势中,市场也不会一路持续往上,而是在上下反覆变动中前进,这时候此策略就会发挥效用。

 

 

 

Author: boll