布林通道(Boll)的基本观察方法以及使用方法与标示时的注意要点

布林通道图

 

1.由移动平均线与标准差构成


布林通道是指以移动平均线为主轴,加上将标准差(σ:Sigma)描绘成带状(band)的技术指标。一般使用的移动平均线类型是简单移动平均线(SMA),在其上下标示 ±1σ、 ±2σ、±3σ等任意的标准差。

图1/布林通道

布林通道图

各个带宽(band)是以移动平均线加减标准差构成。标准差的计算方法有些複杂,但是简单地说,就是表示了数据(收盘价)距离平均值的分散状况。换句话说,在计算期间中,收盘价远离移动平均线的越多,表示标准差扩大,收盘价靠近SMA的越多,表示标准差缩小。这样的性质会以通道带宽(band)的扩展或缩小显示出来。


2.呈现动态的带宽(band)变动


布林通道是带宽(band)会随著价格变动,带宽放大或缩小的“动态”型指标。这种性质让我们可以透过通道的带宽变动,确认或预测趋势与波动性。

<趋势=可确认市场动向>

观察中央的移动平均线角度,可以掌握趋势的走向。当线形往右上走,表示市场处于上升趋势,往右下走则代表下降趋势,持平则没有趋势发生。

<波动性=可确认价格变动率>

当带宽(band)上下轨的幅度越大表示波动性越大,越窄可判断波动性越小。而且,也可将小幅波动性视为是大幅波动性的准备阶段。

图2/布林通道所呈现的趋势与波动性

布林通道所呈现的趋势与波动性图


3.以MT4/MT5显示布林通道时的注意点


目前大多数图形软体的预设值,常常採用移动平均线与±1σ、±2σ的组合,所以很多人谈到布林通道就会连想到这种组合的图形。但是布林通道的开发者John Bollinger(约翰·包宁杰)基本上只採用移动平均线加上上下的±2σ而已(建议週期为20日)。

图3/开发者建议的基本设定

移动平均线时间周期20图

在MT4/MT5插入布林通道时,在参数设定画面上只能设定1种标准差。假设希望同时显示其他的标准差时,须多花一点工夫将之插入图形裡。最简单的是,改变相同週期的布林通道“标准差”重叠显示。也就是在 ±1σ的布林通道上叠加上 ±2σ的布林通道。另外一个方法是,在参数设定画面的“水平位”中,新增希望增加的标准差数值。

图4/在“水平位”中新增 ±2σ的方法

水平位参数设定图

Author: boll