布林通道公式 如何计算

標準差的計算式

布林通道公式 如何计算

 


1.布林通道(Bollinger Band)的计算方法


布林通道(Bollinger Band)上下的通道是以中央的移动平均线(Simple Moving Average:SMA)加减标准差(σ)所算出,係透过下列的简单计算求出。

【各通道(band)的计算式】

±1σ 单纯移动平均±标准差
±2σ 单纯移动平均±标准差×2
±3σ 单纯移动平均±标准差×3

这个计算中所使用的标准差是统计学上的方式,需用到平方根的计算方法虽然有些複杂,但简单来说,可以显示数据(收盘价)距离平均値的分散状况。

标准差的计算式

标准差的计算式

在布林通道中,这个标准差会呈现出最近的期间n中的各收盘价距离期间n的SMA之间的分散状况。收盘价远离SMA的越多,表示标准差扩大,收盘价靠近SMA的越多,表示标准差缩小。这样的性质会以通道带宽(band)的扩展或缩小显示出来。


2.统计学的常态分布概念


统计学的常态分布中,认为数据会以下列机率分布在各标准差的范围内。

【常态分布的机率】

±1σ 68.26%
±2σ 95.44%
±3σ 99.74%

这个机率用于布林通道时,其意义就如“+2σ与-2σ之间,会有95.44%的收盘价落在这个区间”的意思。从图1中也可看出,只有极少数的收盘价落在 ±2σ的范围外。而且还可看出,到达 ±2σ通道(band)时,可判断为价格处于相对的高位(低位)。

从±1σ(蓝)、±2σ(红)、±3σ(绿)的通道与K线的位置关係来看,的确可看出收盘价的状况如上表的机率所示。

图1/K线的价格变动与各通道(band)的范围

K线的价格变动与各通道的范围


3.有关标准差所显示之机率的注意要点


常态分布的机率中必须注意一点。布林通道只是根据过去的收盘价计算标准差,所意味的仅是各个收盘价落在通道内的常态分布机率,不代表这未来的收盘价也会落在通道内的机率。

收盘价连续落在 ±2σ的范围外的情形也是时有所见。在出现走势强劲的的趋势当中,可以看到收盘价会连续超出 ±2σ范围的模式。在图2当中,持续出现具有趋势通道(K线顺著 ±2σ变动)的趋势特徵,可看出在这个局势下,K线的收盘价连续都落在+2σ的外侧。

图2/ Band Walk(趋势通道)的收盘价连续突破 ±2σ

趋势通道的收盘价突破 ±2σ

由于这种性质的关係,光看K线到达布林通道的 ±2σ(±3σ)时,就单纯判断超买/超卖还言之过早。这时候绝对不是走势逆转的讯号,反而可说趋势继续顺行的可能性很高。必须同时观察K线的变动与通道(band)的形状再来判断趋势。

Author: boll