看懂RSI指标 判读市场买卖强弱

看懂RSI指标 判读市场买卖强弱

 


1.可用来判断市场的过热感


在各种震盪指标当中,RSI是一种很多交易者都使用的指标。RSI是“Relative Strength Index”的缩写,译做“相对强弱指标”。但是讲相对强弱还是很难理解,简单说来,就是“根据一定期间的价格变动,判断超买/超卖的情形”。这是J. Welles Wilder在1978年所发表的指标。

图1/RSI

RSI

J. WELLES WILDER以下列计算式求出RSI,在MT4/MT5也採用RSI。另外,还有将第2日以后也与第1日相同的方法继续计算的概念,有些图形软体也採用此一概念。话虽如此,两者没有太大差异,看起来差不多一样。

【J. WELLES WILDER的RSI的计算式】

第1日的RSI=U/(U+D)×100
第2日以后的RSI=U2/(U2+D2)×100
U=n日间的上升幅度平均
D=n日间的下跌幅度平均
U2=[(U×n-1)+前一日上升幅度]/n
D2=[(D×n-1)+前一日幅度]/n

另外,J. WELLES WILDER建议使用14日作为参数。这个期间具有在一定变动范围中,很容易在区间震盪走势时以及在平缓的市场趋势中发挥效用的特色。


2.超买区与超卖区


RSI会在0~100%之间来来去去,呈现市场的过热感。基本的分析方法为,若低于30%以下即判断为超卖,若高过70%以上则判断为超买。

图2/RSI中应关注30%以下、70%以上的区间

RSI超买超卖区间

由于这些区间显示市场的过度买卖,因此可以考虑接下来进行反向操作。所谓的反向操作,是指与市场先前的趋势相反地逆向操作交易,也就是在上升趋势超过70%时卖出,下降趋势低于30%时买进的一种策略。

【RSI的基本分析方法】

30%以下 可判断为超卖,因此可考虑买进
70%以上 可判断为超买,因此可考虑卖出

 


3.以Zone Exit为基准思考


当价格进入30%以下或70%以上的区时称作Zone Entry,离开该区时称作Zone Exit。要以 RSI判断超买/超卖时,应为以后者为基准才是正确答案。 交易时,以Zone Exit为基准判断。也就是说,目标应该放在离开区的时间点(图3红色处),而非进入区之内的时间点(图3蓝色处)。

图3/ Zone Exit

Zone Exit

Author: boll