看懂KD随机指标 掌握交易时机

KD指標快速與慢速的比較

 

1.以一定期间的最高价与最低价作为基准判断


KD随机指标的英文为“Stochastic Oscillator”,翻译为“推算统计学上的指标”。推算统计学听起来很複杂,讲白了就是“以一定期间的最高价与最低价为基准,判断收盘价的水准”的一种指标。这个指标是由1950年代后,美国的技术分析师George Lane所开发。

KD随机指标(Stochastic Oscillator)中包含了%K、%D、Slow%D三条线,按照组合方式又称作“快速随机指标”(%K与%D)以及“慢速随机指标”(%D与慢速%D)。这两种指标分别以下列计算式算出。

【KD随机指标(Stochastic Oscillator)的计算式】

%K=(当日收盘价-过去n日间的最低价)÷(过去n日间的最高价-过去n日间的最低价)×100

%D=(当日收盘价-过去n日间的最低价)的m日间合计÷(过去n日间的最高价-过去n日间的最低价)的m日间合计×100

慢速%D=%D的x日移动平均

KD随机指标的基本%K,意为“相对于一定期间从最低价到最高价的价格变动范围,目前的价格距离该低价的几个百分比的位置”。将此 %K进行移动平均以后的指标为%D,然后再将%D移动平均后的则是慢速%D。


2.“快速”与“慢速”的差异


将%K移动平均以后的%D以及慢速%D,因为经过平均化,变动变得比较圆滑。图1为同时显示快速随机指标与慢速随机指标的图。比较以后可以看出,后者的变动比较和缓。一般谈到KD随机指标时指的是慢速随机指标。

图1/快速与慢速的比较

KD指标快速与慢速的比较

顺带介绍,在MT4/MT5的预设中,设定的是慢速随机指标(%K週期:5,%D週期:3,慢速:3)。这个慢速数值若变更为“1”时,就会变为快速随机指标。

图2/KD随机指标(Stochastic Oscillator)的参数设定

KD指标的参数设定


3.KD随机指标的解读方法


分析KD随机指标时,若低于20%以下判断为超卖,超过80%以上则为超买。同时,观察快速变动的部份(快速:%K、慢速:%D),在突破区间时(Zone exit)应该就是逆向操作的有效时机。关键在于如图3中红色位置所示,在突破超买/超卖区的时候就该进场。

图3/ Zone Exit

Zone Exit

Author: boll