CCI是什麽?指标计算公式与使用方式

CCI图

 

1.显示与平均价格的乖离


CCI如“Commodity Channel Index”(顺势指标)这个名称所示,原本是用于商品期货市场上分析市场用的技术指标,但是也被用于外汇FX等各种市场上。在分类上,CCI属于震盪指标的一种,但是CCI不只被用于根据市场过热感(超买/超卖)的逆向操作上,更适合用来判断市场方向性,追踪趋势使用。

图1/CCI

CCI图

CCI包含了统计学上的平均差原则。计算上稍微複杂,但是简单地说来,就是呈现“现值与根据一定期间平均价格的移动平均之间的乖离程度”。在计算的特徵为,使用Typical Price(TP),因此其性质能敏感反应市场的价格变动。

【CCI的计算式】

CCI=(TP-MA)/0.015×MD
TP=(最高价+最低价+收盘价)/3
MA=n日间的TP移动平均
MD=TP-MA的平均偏差

类似的技术指标还有“移动平均乖离率”,但此技术指标只是单纯地显示与移动平均线的乖离程度。相对地,CCI乃是根据平均差的原则,因此其图形能反应价格震盪幅度(波动性(volatility))。

另外,基本上参数使用14,这是MT4/MT5上的预设值。当期间较短,就很容易反应细微的价格变动,期间较长时,则会呈现较为比较和缓的变化。


2.将CCI用于顺势操作的方法


大部分的震盪指标显示为0~100%之间(或者在-100~+100%之间),但是CCI并没有数値的上限/下限。一般而言,水平线会落在-100%与+100%,使用这些水准判断交易的进行。

当CCI由下往上突破+100%时应买进,由上往下跌破-100%时卖出。如此即可按照趋势顺势交易。平仓通常则在重新回到±100%内侧时进行。图3中,A为买进的进场时机, B为平仓的时机。

顺带说明,当市场变动剧烈时, CCI会同时超过±100%和±200%。遇到这种状况时,就不进场交易。

图2/CCI的顺势操作

CCI的顺势操作


3.可运用与0轴的交叉


也可以在由下往上穿过0轴时买进,由上往下穿过0轴时卖出。CCI在0%时,表示一定期间的移动平均与现値一致。换句话说,CCI向上超出0轴=现値与移动平均的黄金交叉,向下穿过=现値与移动平均的死亡交叉。

图3/与0轴交叉

CCI与0轴交叉

顺带介绍,CCI的预设值中没有0轴。为了将0轴显示出来,应以指标设定介面上的“水平位(MT4时)”增加0%的线。

图4/追加0%

MT4增加0%的线

Author: boll