趋势指标「DMI与ADX」的使用方式

趋势指标“DMI与ADX”的使用方式

 


1.DMI的基本


DMI是RSI的开发者J. W. Wilder所开发的技术指标,是“Directional Movement Index”的缩写,翻译做“趋势指标”。正如其名称所示,DMI是将市场的方向性以数值方式呈现的指标,能帮助了解趋势的强弱。

DMI由3种线构成。+DI代表上涨强度,-DI代表下跌强度,以及ADX代表趋势强度(不分上涨/下跌)。图1中,红色的虚线为+DI,蓝色的虚线为-DI,绿色的实线为ADX。

图1/DMI

DMI指标


2.DMI的制作方法


DMI的计算方法很複杂,这裡简单地介绍。首先,以前一天与当天的区间(高点与低点)作为基准,然后以一定的规则计算上或下偏移的程度。若得到的差为正值则以+DM表示,如为负值则以-DM表示。然后,以一定的规则算出实质变动范围(TR:True Range)。再根据 ±DM与TR算出 ±DI。接著,根据该 ±DI算出代表趋势强度的DX,然后将之移动平均化为ADX。

另外,MT4中只有“Average Directional Movement Index”。而MT5中有“Average Directional Movement Index”与“Average Directional Movement Index Wilder”2种。后者是使用开发者J. W. Wilder的计算式,前者则是其调整版。比较这两者时,可以看出形状多少存在差异。不过,在判断趋势强度的功能上没有太大差异。

图2/比较

MT4MT5DMI比较


3.将DMI运用在交易上的方法


DMI的解读方法很简单。基本上透过检视 ±DI的位置关係,若+DI位于-DI上方则判断为上升趋势,位于下方则判断为下降趋势。

图3中,红线框起处所的位置关係为+DI(红色虚线)>-DI(蓝色虚线),可看出为上升趋势。另外,显示趋势强弱的ADX(绿色实线)也较+DI或-DI位于上方,可判断趋势处于稳定的状态。

图3/以±DI判断趋势

±DI判断趋势

观察ADX时,应注意其方向与价格变动的方向不具关连性,当ADX上升时,代表有趋势存在,下降时则意味著没有趋势(胶著状态)。例如,当价格下跌趋势的强度增强,ADX就会上升(参照图4)。

图4/下跌趋势与ADX

下跌趋势与ADX

如上所示, DMI擅于判断趋势的强度。因此一般用来搭配其他买卖讯号的技术指标,当作辅助的工具。

Author: boll