外汇交易(FX)的RCI交易策略

 

1.呈现顺位的相关性


RCI在英语中写做“Rank Correlation Index”,翻译做“(Spearman的)顺位相关指数”。正如名称所示,这个指数呈现的是顺位的相关性,简单地说,就是“在一定期间中,决定日期的顺位与价格的顺位,呈现出其相关性的指标”。这个指数显示价格变动上涨/下跌了多少,可用来判断超买或超卖。

例如採用参数12时,会将过去12週期的价格由高到低排出第1到第12名。日期排列顺序则由近到远,昨日(第1个)到12日前(第12个)。使用该顺位的数值进行一定的计算(将顺位的差平方等等,内容稍微複杂在此省略)算出RCI。RCI的特徴是一边更新每天收盘价,若结果上升时RCI就以100计算、下降时就以RCI-100计算。

此外,在MT4/ MT5的标准搭载并无RCI,因此须取得客制化指标。顺带一提,在OANDALab裡可免费取得“OANDA_RCI”(仅限持有正式帐户者)。

图1/OANDA_RCI

OANDA_RCI

RCI通常以2条线呈现,但是在“OANDA_RCI”中以3条线显示,可使用短期线、中期线、长期线进行分析。此外,预设值週期为9、26、52的组合。


2.RCI的解读方法与买卖讯号


RCI的基本包括下列检视的重点。

【RCI的解读方法】

上涨趋势 在0~+100%(+Zone)变动)
下跌趋势 在0~-100%(-Zone)变动
趋势转换 在±100%附近的水准变动
买卖讯号 与0轴交叉

单纯的买卖讯号为与0轴的交叉。RCI与-Zone到+Zone间交叉代表将出现上涨趋势,反之则会发生下跌趋势。图2中,RCI的短期线(黄色)在与0轴交叉以后出现上升趋势,然后可见到中期线(蓝色)、长期线(绿色)也依序发生交叉的情形。

图2/与0轴交叉

RCI与0轴交叉


3.黄金交叉与死亡交叉


除了与0轴的交叉外,也可将RCI当作移动平均线,在短期线向上突破中期线的黄金交叉时买进,在短期线向下跌破中期线的死亡交叉时卖出。一般来说,将出现在-100%~-50%的黄金交叉以及出现在+50%~+100%的死亡交叉视为买卖讯号。

在图3红线圈起的地方可以见到短期线(黄色)向上突破中期线(蓝色)的黄金交叉,然后发生上涨趋势的情形。

图3/黄金交叉

RCI黄金交叉

Author: boll